金融行业风控部专员信贷风险识别手册.docx

金融行业风控部专员信贷风险识别手册

第1章信贷风险识别基础理论与方法论

1.1信贷风险核心概念与风险分类体系

信贷风险是指借款人无法偿还到期贷款本金或利息，导致银行资产损失的可能性，其本质是债务人违约概率（PD）与违约损失率（LGD）的乘积。在量化分析中，需重点关注违约率（DPR）作为核心指标，即一定时期内违约贷款占总贷款余额的比例。基于巴塞尔协议框架，信贷风险需细分为信用风险、市场风险和操作风险三大类。其中信用风险涵盖违约风险、利率风险及流动性风险；市场风险主要指因宏观经济波动导致的市场价格变动风险；操作风险则指因内部流程、人员及系统缺陷引发的风险。

风险分类体系采用“五级分类