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多头对敲策略分析及其应用实例.pdfVIP

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  • 2026-05-27 发布于北京
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多头对敲策略分析及其应用实例.pdf

    （三）多头对敲

    1.多头对敲的构建。同时1股的看涨和看跌。它们的执行价格和到期日均相同。

    2.多头对敲净损益计算

    项目股价小于执行价格股价大于执行价格

    买入看涨净损益0-C(S-X)-C

    T

    买入看跌净损益(X-S)-P0-P

    T

    组合净损益X-S

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