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市场风险管理师考试试卷及答案

一、填空题（共10题，每题1分）

1.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、______风险和商品价格风险。

2.VaR的中文全称是______。

3.久期是衡量债券价格对______变动敏感性的指标。

4.历史模拟法属于市场风险计量的______法。

5.外汇交易风险是指______在汇率变动时产生损失的风险。

6.利率风险中的重新定价风险又称______风险。

7.商品价格风险主要源于商品的______和需求变化。

8.市场风险限额管理的核心是______限额。

9.压力测试评估极端市场情景下的______。

10.权益类资产的市场风险与______价格波动相关。

二、单项选择题（共10题，每题2分）

1.以下不属于市场风险的是？

A.信用风险B.利率风险C.汇率风险D.商品价格风险

2.VaR计算不涉及的参数是？

A.置信水平B.持有期C.预期收益率D.损失分布

3.久期的单位是？

A.元B.年C.百分比D.无单位

4.历史模拟法的优点是？

A.无需假设分布B.计算极简单C.数据要求极低D.结果绝对稳定

5.属于市场风险限额的是？

A.信用限额B.止损限额C.集中度限额D.久期限额

6.外汇经济风险是指？

A.未来现金流现值变化B.交易结算损失C.资产负债表重估损失D.汇率直接损失

7.压力测试不涉及的情景是？

A.历史极端情景B.假设极端情景C.