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江西应用工程职业学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在金融计量学中，用于描述资产收益率分布特征的模型是（）。

A.线性回归模型B.GARCH模型C.马尔可夫链模型D.ARIMA模型

2.下列哪项不属于金融计量学中的风险管理工具？（）

A.VaR模型B.CVA模型C.CreditMetrics模型D.BP神经网络模型

3.金融时间序列分析中，ARIMA模型主要用于（）。

A.描述非平稳时间序列B.解释因果关系C.模拟随机过程D.分析结构风险

4.在资产定价理论中，APT模型的核心假设是（）。

A.市场有效B.风险厌恶C.套利机会D.线性定价

5.金融衍生品定价中，Black-Scholes模型的适用条件是（）。

A.非理性市场B.无摩擦市场C.非连续性支付D.线性波动率

6.下列哪项指标常用于衡量金融风险的敏感性？（）

A.久期B.蒙特卡洛模拟C.贝塔系数D.Copula函数

7.在面板数据分析中，固定效应模型适用于（）。

A.存在个体异质性B.无个体差异C.所有数据同质D.忽略时间效应

8.金融计量学中，蒙特卡洛模拟主要用于（）。

A.参数估计B.模型验证C.风险评估D.结构分析