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2025年基金从业资格考试预测卷（投资组合管理）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单选题（本部分共40题，每题1分。每题有四个选项，请选择最符合题意的一项）

1.根据现代投资组合理论，投资者在构建有效前沿时，主要考虑的是（）。

A.单个资产的预期收益率

B.投资组合的加权平均风险

C.不同资产之间的相关性及其对组合总风险的影响

D.市场的整体波动情况

2.在马科维茨模型中，衡量投资组合整体风险的主要指标是（）。

A.贝塔系数（β）

B.均值（预期收益率）

C.方差或标准差

D.夏普比率

3.某投资者预期某资产组合的收益率为12%，标准差为15%。如果无风险收益率为4%，那么该组合的夏普比率约为（）。

A.0.267

B.0.533

C.0.800

D.1.250

4.资本资产定价模型（CAPM）中，决定某项资产预期收益率的因素不包括（）。

A.无风险收益率

B.市场组合的预期收益率

C.该资产的贝塔系数

D.该资产的个别风险

5.下列关于市场组合的说法，错误的是（）。

A.市场组合包含了所有风险资产

B.市场组合的风险为零