2023年CFA二级投资组合管理在职考生专属模拟题利用碎片化时间高效提分.docVIP

2023年CFA二级投资组合管理在职考生专属模拟题利用碎片化时间高效提分

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.以下哪种风险度量方法考虑了资产收益的偏度和峰度？

A.方差-协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

2.关于战略资产配置，以下说法错误的是：

A.基于投资者的长期目标和风险承受能力确定

B.每年需根据市场情况进行大幅调整

C.提供了长期投资的框架

3.以下哪种债券的久期最长？

A.5年期，票面利率5%

B.10年期，票面利率3%

C.15年期，票面利率1%

4.若一个投资组合的预期收益为12%，无风险利率为3%，市场组合预期收益为10%，该组合的贝塔值为1.2，根据资本资产定价模型，该组合是否被高估？

A.是

B.否

C.无法判断

5.以下哪种投资组合理论强调分散化投资可以降低非系统性风险？

A.现代投资组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价理论

6.关于投资组合的流动性风险管理，以下说法正确的是：

A.所有资产的流动性要求相同

B.可通过增加高流动性资产比例来管理

C.流动性风险对收益没有影响

7.以下哪种因素不会影响投资者的风险承受能力？

A.年龄

B.投资经验

C.投资期限内的预期通货膨胀率

8.当市场处于均衡状态时，证券市场线（SML）的斜率表示：

A.无风险利率

B.市场风