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2024年CFA二级《数量方法》考后首发真题及答案.doc

2024年CFA二级《数量方法》考后首发真题及答案.doc

    2024年CFA二级《数量方法》考后首发真题及答案

    一、单项选择题，(总共10题，每题2分)

    1.在多元线性回归中，若存在多重共线性，会导致（）

    A.回归系数的标准误变小

    B.t检验容易拒绝原假设

    C.回归系数的估计值不稳定

    D.模型的R2变小

    2.关于时间序列分析中的自回归模型（AR），下列说法正确的是（）

    A.AR(1)模型中，自相关系数ρ?=φ?

    B.AR(p)模型的偏自相关系数在p阶后截尾

    C.所有AR模型都是平稳的

    D.AR模型的残差一定是白噪声

    3.蒙特卡洛模拟法在计算VaR时，其优点不包括（）

    A.可以处理非线性、大幅波动的情况

    B.计算效

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