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2025年基金从业资格《资产配置》策略规划试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本部分共60题，每题1分，共60分。每题有四个选项，请选择其中一项最符合题意的选项）

1.根据现代投资组合理论，投资者可以通过增加资产组合中不同资产类别的数量来降低的组合风险是？

A.系统风险

B.非系统风险

C.交易成本风险

D.流动性风险

2.资本资产定价模型（CAPM）中，衡量个别资产或资产组合系统性风险的指标是？

A.标准差

B.贝塔系数（β）

C.均值

D.偏度

3.某投资者风险承受能力较高，追求长期资本增值，那么最适合他的资产配置策略可能是？

A.保守型配置

B.平衡型配置

C.成长型配置

D.收入型配置

4.以下哪种资产类别通常被认为具有较低的风险和较低的预期回报？

A.股票

B.公司债券

C.大宗商品

D.私募股权

5.资产配置过程中，确定投资者风险承受能力的主要依据不包括？

A.投资期限

B.投资经验

C.税收状况

D.现金流需求

6.假设一个投资者最初持有60%的股票和40%的债券，经过一年的投资，