2023年CFA二级考前冲刺必刷真题卷完整版.docVIP

2023年CFA二级考前冲刺必刷真题卷完整版

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.以下哪种固定收益证券的久期最长？

A.短期国债

B.长期国债

C.公司债券

D.市政债券

2.关于资本资产定价模型（CAPM），以下说法正确的是？

A.它描述了预期收益率与系统性风险的关系

B.它认为所有风险都能被分散

C.它不考虑无风险利率

D.它只适用于股票投资

3.当市场利率上升时，债券价格通常会？

A.上升

B.下降

C.不变

D.先上升后下降

4.以下哪项不是有效市场假说的形式？

A.弱式有效市场

B.半强式有效市场

C.强式有效市场

D.超强式有效市场

5.关于投资组合的风险分散化，以下表述错误的是？

A.投资组合的风险一定会随着资产数量的增加而降低

B.充分分散的投资组合只包含系统性风险

C.非系统性风险可以通过分散投资消除

D.系统性风险无法通过分散投资消除

6.计算债券的凸性时，需要用到债券价格对收益率的？

A.一阶导数

B.二阶导数

C.三阶导数

D.四阶导数

7.以下哪种情况会导致期权的Delta值发生变化？

A.标的资产价格变动

B.无风险利率变动

C.期权到期时间变动

D.以上都是

8.对于一个处于深度实值状态的看涨期权，其Theta值通常为？

A.正

B.负

C.零

D.无法确定