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2025年(完整版)风险管理期末考试试卷A卷及参考答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某新能源车企在研发固态电池时，因技术路线选择失误导致研发周期延长2年，成本超支30%。此风险属于（）。

A.战略风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险

2.以下关于风险偏好（RiskAppetite）与风险容忍度（RiskTolerance）的表述，正确的是（）。

A.风险偏好是具体业务层面可接受的风险波动范围

B.风险容忍度是企业整体对风险的基本态度

C.风险偏好需转化为风险容忍度以指导具体操作

D.二者均为定性指标，无需量化

3.某银行使用VaR（在险价值）评估投资组合的市场风险，设定置信水平95%、持有期10天，计算得出VaR=500万元。其含义是（）。

A.未来10天内，投资组合有5%的概率损失不超过500万元

B.未来10天内，投资组合有95%的概率损失不超过500万元

C.未来10天内，投资组合的最大损失一定为500万元

D.未来10天内，投资组合的预期损失为500万元

4.下列风险识别方法中，最适用于识别跨部门、跨流程潜在风险的是（）。

A.流程图分析法B.头脑风暴法C.情景分析法D.风险清单法

5.某寿险公司因精算模型误判长寿风险，导致年金产品定价过低，