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基于LSTM的Alpha套利策略：模型构建、实证分析与风险管控研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代经济体系中，金融市场占据着资源配置的核心地位，其重要性不言而喻。随着经济全球化和信息技术的飞速发展，金融市场的规模持续扩张，交易品种日益丰富，市场参与者也愈发多元化。从市场参与者的角度来看，涵盖了个人投资者、机构投资者、金融中介等，每一类参与者都有着不同的投资目标、风险偏好和交易策略，这使得市场行为变得极为复杂。例如，个人投资者可能更注重短期收益，而机构投资者则更关注长期资产配置和风险控制。同时，金融工具的创新也不断推动着市场复杂性的提升。随着金融衍生品市场的迅速发展，如期货、期权、互换