量化投资课件：基于信息的预测.pptx

量化投资

基于信息的预测

时间序列数据时间序列(timeseries)：按时间顺序记录的同一个(或一组)变量的一系列观测值时间序列数据组成：由观测时间t和观测值y两部分要素组成时间要素t表示观测的时间（时间点vs时间段）数值要素y表示观测变量的取值（数值vs向量）时间t……观测值y……

时序分析流程画出时间序列图观察序列的走势的规律，选择合适的拟合或预测方法选择性能评估方法和指标，并确定相应的目标函数构建数学模型求解或估计模型参数，并评估模型的应用效果时间t……观测值y……?

自回归模型

自回归模型?

移动平均假设：时间序列是局部平稳的且具有不变或缓慢变化的均值基本思想：采用移动的（局