“学海拾珠”系列之二百七十四:基于宏观和市场的状态感知型风险平价.pdf

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正文目录

1引言4

2条件风险平价框架5

2.1预测状态6

2.2基于预测状态估计风险平价组合10

3条件风险平价框架的实证检验11

3.1收益数据说明11

3.2状态感知风险平价组合的表现

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