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VaR-GARCH模型在石油市场风险管理中的应用与解析

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

石油，作为全球经济发展的“血液”，在现代社会的各个领域都占据着不可替代的关键地位。从工业生产到交通运输，从日常生活到科技创新，石油的身影无处不在。在工业领域，石油是众多化工产品的基础原料，通过复杂的炼化过程，它可以转化为塑料、橡胶、纤维、涂料等各类化工产品，广泛应用于制造业、建筑业、农业等众多行业，支撑着全球工业体系的运转。在交通运输方面，石油衍生品如汽油、柴油和航空煤油是汽车、飞机、船舶等主要的动力来源，据统计，全球交通运输业对石油的依赖程度高达60%以上，其稳定供应直