全球金融经典案例分析汇编.pptxVIP

案例1;B.分析：如下图;案例2;B.分析：;C.结论：

因为存在输金方式，通过黄金的输出入结算，实现了汇率向铸币平价的回归，并形成了以铸币平价为基础，以黄金点为波幅的汇率形成及调解机制。;案例3－1;德国;;;x＝20600/10075＝2.

1540欧元则可购回1美元，1.

但固定了成本，这也是期权买方的最大损失。

7HK$，则投资者在市场上卖出77万HK$买入10万$，用以推行3个月前卖出10万$期汇交易的合同。

1、依据升贴水率判断套利有没有可能

有套利可能

以瑞士法郎为保值货币，并约定美元与瑞郎的固定比价为1USD＝2SF，若两年后美元稳定或升值，则美国进口商仍可支付1亿美元；

1503＝115030€

6558＝112203.

升贴水率（％）＝×100％＝0.;C.结论：这种预测外汇汇率下跌的投机交易称为卖空交易或空投交易。同理，若预测外汇汇率上涨的投机交易称为买空交易或多投交易。外汇投机者为赚取投机利润进行交易。

;案例4;英国银行;英国银行卖出3个月美元外汇的价格（汇率）是：

可从下面计算中得出：;;案例5;4亿日元进行套利，利润多少？

4亿÷140＝100万$

2€上升至1USD＝1.

25€，此时该进口商应放弃行使期权，在市场上按1USD＝1.

1550欧元，然后在纽约市场卖出1.

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