2023年CFA二级《投资组合管理》协会最新样题改编模拟卷.doc

2023年CFA二级《投资组合管理》协会最新样题改编模拟卷

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪种风险度量方法考虑了投资组合回报的分布形状？

A.方差

B.标准差

C.在险价值（VaR）

D.条件在险价值（CVaR）

2.以下关于投资组合优化的目标，哪一项是正确的？

A.最大化投资组合的预期回报，不考虑风险

B.最小化投资组合的风险，不考虑预期回报

C.在给定的风险水平下最大化预期回报，或在给定的预期回报下最小化风险

D.使投资组合的回报等于市场平均回报

3.当使用多因素模型来评估投资组合时，因素暴露是指：

A.投资组合对每个因素的敏