2025年CFA二级投资组合管理在职考生专属模拟题利用碎片化时间高效提分.docVIP

2025年CFA二级投资组合管理在职考生专属模拟题利用碎片化时间高效提分

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下关于有效前沿的说法，正确的是（）。

A.有效前沿是所有可行投资组合中预期收益率最高的组合

B.有效前沿是所有可行投资组合中风险最小的组合

C.有效前沿是所有可行投资组合中在给定风险水平下预期收益率最高的组合

D.有效前沿是所有可行投资组合中在给定预期收益率水平下风险最小的组合

2.对于一个投资组合，其夏普比率为1.2，市场组合的夏普比率为0.8，无风险利率为3%，则该投资组合的风险溢价为（）。

A.9.6%

B.7.2%

C.4.8%

D.2.4%

3.资本资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价的计算公式是（）。

A.市场组合预期收益率减去无风险利率

B.市场组合预期收益率加上无风险利率

C.市场组合预期收益率除以无风险利率

D.无风险利率除以市场组合预期收益率

4.以下哪种投资策略最有可能在市场下跌时提供保护？（）

A.买入并持有策略

B.恒定混合策略

C.投资组合保险策略

D.战术性资产配置策略

5.假设一个投资组合的β值为1.5，市场组合的预期收益率为10%，无风险利率为4%，则该投资组合的预期收益率为（）。

A.10%

B.13%

C.16%

D.19%

6.以下关于投资组合分