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2026年证券从业《投资组合》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不是投资组合管理的基本步骤？

A.资产配置

B.投资分析

C.投资组合构建

D.风险评估

2.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在选择投资组合时主要考虑的因素是？

A.收益率的最大化

B.风险的最小化

C.收益率与风险的平衡

D.投资者的个人偏好

3.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险度量方法？

A.标准差

B.偏度

C.变异系数

D.贝塔系数

4.在投资组合管理中，什么是“多元化”？

A.投资于单一高收益资产

B.投资于多个低风险资产

C.投资于多个相关性较低的资产

D.投资于同一行业的多个公司

5.以下哪种投资策略属于主动投资策略？

A.指数基金

B.均值回归策略

C.分散投资

D.被动投资

6.以下哪种投资策略属于防御型投资策略？

A.成长型投资

B.价值型投资

C.保守型投资

D.积极型投资

7.在投资组合管理中，什么是“夏普比率”？

A.衡量投资组合的风险调整后收益的指标

B.衡量投资组合的波动性指标