2022年CFA二级数量方法真题及答案覆盖100%考纲考点.docVIP

2022年CFA二级数量方法真题及答案覆盖100%考纲考点

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在多元线性回归中，若解释变量之间存在高度的线性相关，这种现象被称为：

A.异方差性

B.自相关

C.多重共线性

D.序列相关

2.对于一个时间序列，若其均值、方差和自协方差不随时间变化，该时间序列被称为：

A.平稳时间序列

B.非平稳时间序列

C.协整时间序列

D.随机游走序列

3.以下哪种方法可用于检验时间序列的平稳性？

A.F-检验

B.t-检验

C.单位根检验

D.异方差检验

4.在回归分析中，若残差项的方差随着解释变量的变化而变化，这种现象被称为：

A.异方差性

B.自相关

C.多重共线性

D.序列相关

5.假设检验中，若原假设为H0，备择假设为H1，当我们拒绝H0时，可能会犯：

A.第一类错误

B.第二类错误

C.第三类错误

D.第四类错误

6.若两个时间序列都是非平稳的，但它们的某种线性组合是平稳的，则这两个时间序列被称为：

A.平稳时间序列

B.非平稳时间序列

C.协整时间序列

D.随机游走序列

7.在回归模型中，调整的R-平方（AdjustedR-squared）的作用是：

A.衡量模型的拟合优度，同时考虑了解释变量的数量

B.衡量模型的拟合优度，不考虑解释变量的数量

C.衡量