金融工程指数量化系列：高值偏离修复模型.pptxVIP

P21、高值偏离修复模型（突破型多位点）2、高值偏离修复模型（回调型多位点）3、策略总结与后续展望4、风险提示目录

P31、高值偏离修复模型（突破型多位点）本文提及的模型均涉及到一些通用性步骤及规则，简洁起见，先于此进行阐述说明（本页所涉及的变量名在本文内意义唯一且通用）。初期准备工作：1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl，以及cl对应的回撤曲线W。2、使用迭代法计算cl的有效回撤V，若无法得到V，则直接判定该行业不适合此策略。3、选取V的最大值的80作为阈值T（T为正数），当WT时，信号值s为1（若无持仓，则开仓且称当日cl为原始买点），当W=0时，信号值s为0（平仓），当W为