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2025CFA二级数量方法真题及答案帮你避开80%丢分点

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在时间序列分析中，若一个序列的当前值与其滞后值之间存在显著相关性，但该相关性随着滞后阶数的增加而呈几何衰减，该序列最可能属于以下哪种模型？

A.白噪声过程

B.随机游走过程

C.移动平均过程

D.自回归过程

2.关于协整关系的描述，以下哪项是正确的？

A.两个非平稳序列的线性组合一定是非平稳的

B.协整关系意味着两个序列的短期波动完全一致

C.若两个序列是协整的，则它们之间存在长期均衡关系

D.协整检验仅适用于平稳时间序列

3.在多元回归模型中，若某个自变量的方差膨胀因子（VIF）远大于10，这表明：

A.该自变量与因变量高度相关

B.模型存在异方差性

C.该自变量与其他自变量之间存在多重共线性

D.模型拟合优度较高

4.关于面板数据模型中的固定效应与随机效应，以下说法正确的是：

A.固定效应模型假设个体效应与解释变量相关

B.随机效应模型总是比固定效应模型更有效

C.豪斯曼检验用于检验模型是否存在异方差

D.随机效应模型要求个体效应与解释变量严格无关

5.在蒙特卡罗模拟中，增加模拟次数的主要影响是：

A.降低计算复杂度

B.提高估计值的精确