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2026年证券投资分析《证券投资组合》真题试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券投资组合理论的核心是（）。

A.风险分散

B.高收益

C.高流动性

D.高杠杆

2.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时，主要考虑的因素是（）。

A.资金规模

B.投资期限

C.风险与收益的权衡

D.投资者的年龄

3.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险度量方法？（）

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.资本资产定价模型

4.在投资组合中，两种资产之间的相关系数为0，这意味着（）。

A.这两种资产的收益完全正相关

B.这两种资产的收益完全不相关

C.这两种资产的收益完全负相关

D.这两种资产的收益没有任何关系

5.以下哪种投资组合策略属于积极管理策略？（）

A.购买指数基金

B.均值回归策略

C.分散投资策略

D.被动投资策略

6.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪个因素会影响资产的预期收益率？（）

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.公司规模

D.行业增长率

7.以下哪种投资组合理论认为市场是