线性回归的定式偏差课件.pptVIP

*圖5.4異常值的殘差序列圖檢驗*用EViews軟體進行回歸分析可以直接輸出殘差序列圖，並且在圖形中包括有兩倍標準差的臨界值，因此可以直接根據EViews輸出的殘差序列圖判斷是否有異常值的可能性。如果有個別/S座標落在兩條臨界線的範圍以外，就意味著在i時點上有異常值。當然，如果落在臨界線以外的點有多個，那麼一方面可以考慮存在多個異常值的可能性，另外也應該懷疑存在其他系統性偏差。*存在多個較大殘差不能簡單地認為是多個異常值，而是應該作進一步的深入分析，結合對其他問題的分析進行判斷。此外，上述殘差序列判斷異常值的臨界值標準是95%置信度的，當/S的絕對值落在2到3之間時，用95%的置信度判斷有異常值，而用99%的置信度判斷則可能沒有異常值，因此仍然存在模糊的地方。這時候必須與問題背景分析結合起來考慮，並考慮各點殘差相對情況等。*三、問題的處理如果判斷模型存在異常值問題，必須作針對性的處理。例如一個兩變數線性回歸模型，在處存在異常值問題：解決的方法是引進一個針對性的虛擬變數D，其定義式為：*把這個虛擬變數引進原來的模型，得到一個新的回歸模型，因此在引進虛擬變數D的新模型中，異常值就不會造成模型誤