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2026年金融业务风险管理师认证考试试题及答案.docx

2026年金融业务风险管理师认证考试试题及答案.docx

    2026年金融业务风险管理师认证考试试题及答案

    单选题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

    1.巴塞尔协议Ⅲ中，对系统重要性银行提出的附加资本要求最低为（）。

    A.0.5%B.1.0%C.1.5%D.2.0%

    答案：B

    2.在信用风险内部评级法中，用于计算预期损失（EL）的公式是（）。

    A.EL=PD×LGD×EADB.EL=PD×LGDC.EL=EAD×LGDD.EL=PD×EAD

    答案：A

    3.某银行使用95%置信水平、1天持有期的VaR模型，若昨日VaR为200万元，今日实际损失为25

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