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金融数据分析与预测手册

第1章金融数据基础与预处理

1.1金融数据分类与特征

金融数据主要涵盖股票价格、债券收益率、外汇汇率、大宗商品价格及宏观经济指标（如GDP、CPI）五大核心类别，其中股票数据因高频交易需求，通常分为分钟级（Tick数据）、日线级（OHLC数据）及周度数据，其波动率特征远强于债券数据。特征工程是构建预测模型的关键，需从原始金融数据中提取关键指标，例如计算过去20个交易日的平均波动率（ATR）、布林带宽度以及动量因子（如RSI指标），这些特征能显著提升模型对短期趋势的敏感度。

数据特征的选择遵循“相关性”与“独立性”原则，例如选取过去30日的