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2024年CFA二级投资组合管理密押模拟卷连续3年命中超70%原题考点.doc

2024年CFA二级投资组合管理密押模拟卷连续3年命中超70%原题考点.doc

    2024年CFA二级投资组合管理密押模拟卷连续3年命中超70%原题考点

    一、单项选择题(10题，每题2分)

    1.在行为金融学框架下，投资者倾向于过早卖出盈利股票而长期持有亏损股票的现象，最可能由哪种偏差导致？

    A.过度自信

    B.损失厌恶

    C.确认偏差

    D.框架依赖

    2.某组合日收益率服从正态分布，标准差为1.5%，若需计算95%置信水平的单日VaR，正确结果为：

    A.1.65%

    B.2.47%

    C.3.00%

    D.4.95%

    3.Black-Litterman模型的核心优势在

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