2024年CFA二级《数量方法》考前一周急救真题及答案.docVIP

2024年CFA二级《数量方法》考前一周急救真题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.对于AR(2)模型\(y_t=0.5y_{t-1}+0.3y_{t-2}+\epsilon_t\)，其平稳性条件是？

A.特征方程根的绝对值均小于1

B.系数之和小于1

C.滞后1期系数小于1

D.滞后2期系数小于1

2.多元回归中，若存在异方差，最可能导致的后果是？

A.系数估计有偏

B.t检验失效

C.模型预测失效

D.误差项非正态

3.面板数据模型中，固定效应模型主要用于处理？

A.时间维度的异质性

B.个体维度的不可观测异质性

C.截面维度的同方差

D.序列相关性

4.ARCH(q)模型的核心假设是？

A.误差项的方差与过去q期误差平方相关

B.误差项的均值与过去q期误差相关

C.误差项的方差与过去q期均值相关

D.误差项的均值与过去q期方差相关

5.蒙特卡洛模拟相比历史模拟法的主要优势是？

A.无需假设分布

B.能处理路径依赖问题

C.计算成本更低

D.完全依赖历史数据

6.多元线性回归中，若遗漏重要解释变量，会导致？

A.系数估计无偏但不一致

B.系数估计有偏且不一致

C.系数估