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2024年CFA二级投管考前必刷3套模拟卷覆盖90%核心考点

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.下列关于多因素风险模型的说法，正确的是（）。

A.只考虑市场风险因素

B.可以更准确地描述资产收益率的来源

C.不考虑非系统性风险

D.与资本资产定价模型完全相同

2.以下哪种情况会导致债券的久期增加？（）

A.票面利率提高

B.到期期限缩短

C.市场利率下降

D.本金减少

3.对于积极的股票投资组合管理，以下表述正确的是（）。

A.目标是超越市场表现

B.主要依赖被动投资策略

C.不进行个股选择

D.风险控制不重要

4.下列关于风险价值（VaR）的说法，错误的是（）。

A.它是在一定置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失

B.可以度量投资组合的尾部风险

C.计算方法包括历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡罗模拟法

D.是一种绝对风险度量指标

5.以下哪种策略属于股票投资中的防御性策略？（）

A.投资高市盈率的成长型股票

B.投资周期性行业股票

C.投资公用事业类股票

D.积极参与并购套利

6.关于投资组合的有效前沿，下列说法正确的是（）。

A.有效前沿上的投资组合是风险相同但预期收益率最高的组合

B.有效前沿是一条直线

C.有效前沿不考虑无风险资产

D.有