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期权题库及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.期权买方的最大损失是：

A.期权费

B.期权标的资产的价格

C.期权标的资产价格的变动

D.期权标的资产价格的波动率

答案：A

2.下列哪种期权允许买方在到期日或之前以特定价格购买标的资产？

A.看跌期权

B.看涨期权

C.期货期权

D.互换期权

答案：B

3.期权的时间价值：

A.随着到期日的临近而增加

B.随着到期日的临近而减少

C.与标的资产价格无关

D.总是等于期权费

答案：B

4.下列哪种情况会导致看涨期权的内在价值增加？

A.标的资产价格下跌

B.标的资产价格上涨

C.利率上升

D.波动率上升

答案：B

5.期权平价理论中，以下哪个等式是正确的？

A.看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+无风险利率

B.看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-无风险利率

C.看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+无风险利率

D.看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-无风险利率

答案：D

6.期权的时间价值受以下哪个因素影响最大？

A.标的资产价格

B.波动率

C.无风险利率

D.期权到期时间

答案：B

7.以下哪种策略适合在预期市场波动性增加时使用？

A.买入看涨期权

B.卖出看跌期权

C.买入