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2026年最新FRM一级(风险管理基础)试题与答案

1.单项选择题（每题只有一个正确答案，每题1分，共30分）

1.1根据COSO《企业风险管理——整合框架》，下列哪一项最能描述“风险容量”？

A.企业在实现战略目标过程中愿意接受的风险总量

B.企业为降低风险而预留的资本金额

C.企业过去三年平均损失的绝对值

D.企业董事会每年批准的风险预算上限

答案：A

1.2某银行使用99%置信水平、1天持有期的VaR模型，其最新VaR值为USD200万。若该模型回测显示过去250个交易日中有6次突破，则根据巴塞尔框架，该模型应被划入哪一类？

A.绿色区域

B.黄色区域

C.红色区域

D.无法判断，需补充信息

答案：B

1.3下列关于“风险文化”的表述，哪一项最符合BCBS对有效风险治理的要求？

A.风险文化主要由合规部负责，其他部门仅需配合

B.风险文化应嵌入绩效考核，但无需与薪酬挂钩

C.董事会应定期评估风险文化有效性并将结果公开披露

D.风险文化评估只需每三年进行一次即可

答案：C

1.4在CAPM框架下，若某资产β=1.2，无风险利率=2%，市场组合预期收益=8%，则该资产的要求回报率是：

A.8.0%

B.9.2%

C.10.4%

D.11.6%

答案：B

1.5下列哪一项最准确地描述了“尾部风险”？

A.损失分布均值附近的波动

B.损