2025年大学大二（财务管理）投资管理综合测试卷.docVIP

2025年大学大二（财务管理）投资管理综合测试卷

（考试时间：90分钟满分100分）

班级______姓名______

第I卷（选择题共40分）

答题要求：本卷共20小题，每小题2分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。请将正确答案填涂在答题卡相应位置。

1.下列关于投资组合理论的说法中，正确的是（）

A.投资组合能降低非系统性风险

B.投资组合的风险是各证券风险的加权平均

C.投资组合的预期收益率是各证券预期收益率的加权平均

D.投资组合理论认为，只要投资组合包含足够多的证券，就能完全消除风险

答案：AC

2.资本资产定价模型的核心假设是（）

A.投资者厌恶风险

B.市场是有效的

C.投资者是理性的

D.投资者具有相同的预期

答案：D

3.已知某股票的β系数为1.2，市场组合的预期收益率为10%，无风险利率为4%，则该股票的预期收益率为（）

A.10%

B.11.2%

C.12%

D.12.8%

答案：B

4.下列关于债券投资的说法中，错误的是（）

A.债券的价格与市场利率反向变动

B.债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格的贴现率

C.债券的信用风险越高，其收益率越低

D.债券的久期越长，其利率风险越高

答案：C

5.某公司发行的债券面值为1000元，票面利率为8%，期