2026基金从业《基金投资组合管理实务》押题卷及答案.docxVIP

2026基金从业《基金投资组合管理实务》押题卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填在题干后的括号内。每题1分，共40分）

1.根据现代投资组合理论，投资者能够通过分散投资来有效降低的是？A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.信用风险

2.某投资者预期某资产组合未来一年的收益率服从正态分布，均值为8%，标准差为12%，则该组合未来一年收益率在95%的置信水平下的取值范围大约是？A.[-16.96%,32.96%]B.[-4.04%,20.04%]C.[4.04%,20.04%]D.[16.96%,32.96%]

3.下列关于Beta系数的表述，错误的是？A.衡量资产或投资组合相对于市场整体的波动性B.Beta为1表示其波动性与市场一致C.Beta大于1表示其波动性小于市场D.Beta为负表示其与市场呈负相关

4.在资产配置过程中，确定不同资产类别目标权重的主要依据通常不包括？A.历史回报与风险数据B.投资者的风险承受能力C.监管机构的限制性规定D.短期市场情绪分析

5.以下哪种方法不属于积极的投资管理策略？A.深入的基本面分析寻找被低估的股票B.利用技术分析预测市场短期走势C.构建与市场