原创力文档2020年CFA二级《投资组合管理》协会最新样题改编模拟卷
一、单项选择题（每题2分，共20分）
1.在均值-方差优化框架下，若投资者将无风险资产与风险资产组合进行再组合，则新组合的有效前沿形状为
A.抛物线
B.双曲线
C.一条直线
D.折线
2.某基金经理使用单指数模型估计股票收益，若市场组合方差为0.04，股票β为1.2，残差方差为0.01，则该股票的总方差为
A.0.0576
B.0.0676
C.0.0776
D.0.0876
3.在Black-Litterman模型中，投资者对某资产的观点置信度越高，则后验期望收益
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