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2026年证券基金经理考试试题及答案及答案

考试时长：120分钟满分：100分

一、判断题（总共10题，每题2分，总分20分）

1.证券基金经理在投资决策中必须严格遵守《证券法》的规定，但可以适当突破投资组合的风险限额。

2.基金净值增长率是衡量基金经理业绩的最核心指标，应作为唯一考核标准。

3.量化投资策略通常依赖于机器学习模型，其风险控制主要依靠止损机制。

4.基金合同中约定的投资范围必须明确，不得随意变更或扩大投资领域。

5.基金经理的业绩归因分析可以帮助识别超额收益的来源，如行业配置或个股选择。

6.资产配置策略中，低相关性资产可以提高投资组合的分散化效果。

7.基金信息披露要求基金经理在投资决策过程中保持独立性，不得受外部利益影响。

8.基金业绩评估中，夏普比率（SharpeRatio）越高，代表风险调整后的收益越好。

9.基金经理的职业道德要求其在市场波动时必须保持冷静，不得泄露内幕信息。

10.基金投资组合的流动性管理应优先考虑短期偿债需求，忽视长期投资机会。

二、单选题（总共10题，每题2分，总分20分）

1.以下哪种投资策略属于主动管理范畴？（）

A.指数基金策略

B.均值回归策略

C.被动跟踪策略

D.