2026年证券从业资格考试证券投资组合管理含解析.docx

2026年证券从业资格考试证券投资组合管理含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.投资组合管理的基本目标是（）。

A.实现资产的保值增值

B.追求短期的高额收益

C.避免所有投资风险

D.满足投资者的所有需求

2.在投资组合管理中，通过分散投资于不同相关性的资产来降低组合整体风险的方法被称为（）。

A.资产配置

B.投资组合再平衡

C.分散化

D.风险对冲

3.下列哪一项不属于投资组合管理中常见的风险类型？（）

A.运营风险

B.系统性风险

C.信用风险

D.非系统性风险

4.某只股票的预期收益率为15%，标准差为20%，市场组合的预期收益率为10%，标准差为15%，市场组合与该股票之间的相关系数为0.6。假设无风险利率为5%，根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的必要收益率为（）。（计算过程请忽略，仅作选择题）

A.10.00%

B.12.50%

C.15.00%

D.16.67%

5.马科维茨投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险越低，预期收益越高

B.只有风险极高