易方达基金管理广州珠江新城2026秋招组合优化岗笔试题.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

易方达基金管理广州珠江新城2026秋招组合优化岗笔试题

一、单选题（共5题，每题2分，共10分）

1.在组合优化中，以下哪项指标通常用于衡量投资组合的波动性？

A.夏普比率

B.贝塔系数

C.标准差

D.信息比率

2.假设某投资组合包含两只股票，股票A的权重为60%，预期收益率为12%；股票B的权重为40%，预期收益率为8%。若两只股票的相关系数为0.3，则该投资组合的预期收益率和波动性分别为？

A.10.2%，5.1%

B.10.2%，6.3%

C.10.4%，5.1%

D.10.4%，6.3%

3.在马科维茨有效边界理论中，以下哪项描述是正确的？

A.无风险资产的存在会使得有效边界变为一条直线

B.无风险资产的存在会使得有效边界变为一条曲线

C.无风险资产的存在不会改变有效边界的形状

D.无风险资产的存在会使得有效边界消失

4.假设某投资组合的期望收益率为15%，标准差为10%，无风险收益率为5%。若投资组合的夏普比率为1.2，则投资组合的实际收益率为？

A.16.5%

B.17.0%

C.17.5%

D.18.0%

5.在量化投资中，以下哪项方法通常用于评估投资策略的风险调整后收益？

A.因子分析

B.时间序列分析

C.夏普比率

D.主成分分析

二、多选题（共4题，每题3分，共1