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2026CFA二级数量方法真题及答案提升备考效率3倍

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪种分布常用于描述股票收益率的分布？

A.正态分布

B.泊松分布

C.均匀分布

D.二项分布

2.关于时间序列分析中的自回归模型（AR），以下说法正确的是：

A.AR模型的阶数越高，拟合效果一定越好

B.AR模型只能用于平稳时间序列

C.AR模型不需要考虑残差的特性

D.AR模型不能用于预测

3.某投资组合的收益率服从正态分布，其均值为10%，标准差为5%，则收益率在5%-15%之间的概率约为：

A.68%

B.95%

C.99.7%

D.50%

4.在多元线性回归中，若要检验自变量对因变量是否有显著影响，通常使用的检验是：

A.t检验

B.F检验

C.卡方检验

D.秩和检验

5.蒙特卡罗模拟方法的主要优点是：

A.计算简单

B.可以处理复杂的模型和不确定性

C.不需要随机数生成

D.结果具有确定性

6.对于一个时间序列，如果其自相关函数（ACF）在滞后k阶后迅速衰减，而偏自相关函数（PACF）在滞后p阶后截尾，则该时间序列适合用以下哪种模型来描述？

A.AR(p)模型

B.MA(q)模型

C.ARMA(p,q)模型

D.ARIMA(p,d,q)模型

7.以下关于异方差性的说法，错误的是：

A.异方差性会影响