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因子复合与选股实践分析报告：市场微观结构.pdfVIP

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  • 2026-06-08 发布于广东
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因子复合与选股实践分析报告：市场微观结构.pdf

    证券研究报告·金融衍生品深度

    因子复合与选股实践金融工程研究

    ——市场微观结构系列研究（二）

    核心观点

    作为量化选股AlphaMap当中不可或缺的一部分，高频数据因子

    在实际测试中的表现十分优异，但2023年以来因子出现较大幅

    发布日期：2026年06月04日

    度的衰减，究其原因为市场缩量叠加市值风格偏好漂移。这一

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