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2026年证券从业资格证券投资管理技术报告含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题纸上对应题号处。每题1分，共40分）

1.证券投资管理中，旨在最小化投资组合方差而不考虑预期收益的投资方法主要基于哪种理论？

A.有效的市场假说

B.马科维茨均值-方差投资组合理论

C.行为金融学理论

D.资本资产定价模型

2.在马科维茨投资组合理论中，投资者选择有效前沿上的最佳投资组合取决于？

A.市场的整体预期

B.投资者的风险偏好和可用资金

C.无风险利率的水平

D.市场供需关系

3.资本市场线（CML）描述的是？

A.所有风险资产的预期收益与风险之间的关系

B.无风险资产与风险资产组合构成的可行投资组合的预期收益与风险之间的关系

C.不同投资者根据自身风险偏好选择的最优投资组合

D.市场投资组合与单个风险资产之间的相关性

4.某投资者构建了一个投资组合，包含两种资产A和B。如果资产A的预期收益为10%，标准差为15%；资产B的预期收益为18%，标准差为25%；A和B之间的相关系数为0.4。假设该投资者只投资于A和B，且投资组合中两种资产的