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2026年证券投资分析投资组合投资组合理论《投资组合理论》模拟试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合理论的核心思想是通过对不同资产的投资，以降低整体投资组合的（A）风险。A.可分散风险B.不可分散风险C.系统风险D.非系统风险

2.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时，主要考虑的是（B）之间的权衡。A.收入与风险B.预期收益与风险C.成本与收益D.流动性与收益

3.在投资组合理论中，两个资产之间的相关系数为1时，意味着（C）A.投资组合的风险增加B.投资组合的风险减少C.投资组合的风险等于两个资产风险的加权平均D.投资组合的风险为0

4.有效前沿（EfficientFrontier）是指在一定风险水平下，能够获得（A）的投资组合集合。A.最高预期收益B.最低预期收益C.最高风险D.最低风险

5.无差异曲线（IndifferenceCurve）反映了投资者对（B）的偏好。A.风险B.预期收益与风险C.成本D.流动性

6.分散投资（Diversification）的主要目的是降低（A）风险。A.可分散风险B.不可分散风险C.系统风险D.非系统风险

7.