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2026年基金从业资格考试投资组合管理基础含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本题型共60题，每题1分，共60分。每题有且只有一个正确答案，请选择相应的选项字母填涂在答题卡上。错选、少选、多选或不选均不得分。）

1.投资组合管理的核心目标之一是（）。

A.实现资产的完全保值

B.追求最高的投资回报率

C.在既定风险水平下最大化预期收益，或在既定收益水平下最小化风险

D.投资于风险最低的资产

2.分散化投资策略主要是为了降低（）。

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的非系统性风险

C.市场的系统性风险

D.投资者的个人风险承受能力

3.下列关于风险与收益关系的表述，正确的是（）。

A.风险与收益总是成正比，风险越高，收益必然越高

B.风险与收益通常存在正相关关系，承担更高风险可能带来更高收益

C.低风险投资必然带来低收益

D.风险与收益无关

4.某只股票的预期收益率为15%，标准差为20%，无风险收益率为5%。该股票的夏普比率约为（）。

A.0.25

B.0.50

C.1.00

D.1.25

5.以下哪项不属于投资组合管理的基本步骤？