回测平台参数优化与策略构建.pdfVIP

在已完成的回测平台中加入参数优化子程序，包括静态的参数优化和动态时间窗口的

Walkforwardanalysis

尝试构建自己的策略

上周工作总结：

完成了快速回测平台的初步

数据读入和金融产品定义

策略输入：

indicator

signal

rule

策略表现可视化及比较：年化、最大回撤、夏普比率、信息比率、MAEMFE

实现了传统的策略：Faber、MACD、BBands等

阅读并小组讨论了股指量化中关于趋势捕捉的文献，总结了在实际操作中的技

巧，包括：

用多构成带保证Faber策略的稳健性

通过将限制在指定波动率范围内避免市场异常不合时宜建\平仓

对股指用小波分析和lowess滤波后再运用策略避免噪音过大

一个可以用来评价策略的参数：买入或卖出指令后60分钟股指变化

通过误差自相关来挑选数据采样频度

频度也是一个需要优化的参数

会议内容：

向导师展示回测平台的进展，讨论进一步优化完善的主要方向

参与其他小组的策略讨论，包括跨期反转策略、tick数据微结构的聚类，通

过试图实现这些策略寻找可能的回测平台改进方向

下周工作计划：

进一步在以下方面优化平台

添加参数优