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金融工程周报：高频因子跟踪：上周遗憾规避因子表现优异.pdfVIP

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  • 2026-06-10 发布于广东
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金融工程周报：高频因子跟踪：上周遗憾规避因子表现优异.pdf

    高频因子跟踪

    我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，因子表现有所波

    动，价格区间因子多头超额收益率-0.27%，价量背离因子-0.41%，遗憾规避因子-0.12%，斜率凸性因子-0.97%。本月

    以来，价格区间因子多头超额收益率为-0.17%，价量背离因子-4.13%，遗憾规避因子0.48%，斜率凸性因子-1.39%。

    今年以来高频因子表现整体优秀，价格区间因子多头超额收益率5

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