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养老金融体系的风险识别模型与量化评估研究

目录

一、文档概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、养老金融体系的内涵与风险机理剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1养老金融体系的构成维度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2养老金融风险的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3风险传导路径与耦合效应分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、养老金融风险的甄别模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1风险指标体系的构建原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2多维度风险指标的选取与定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3基于机器学习/专家打分的风险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

四、养老金融风险的量化测度与评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.1量化评估的理论基础与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.2基于压力测试的风险强度测算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.3