2025年银行风险管理与管理实务手册.docx

2025年银行风险管理与管理实务手册

第1章总则与风险管理框架

1.1风险管理战略与目标设定

本章节旨在确立银行在2025年全行范围内的风险偏好底线，将宏观审慎监管要求与内部业务发展目标深度融合。需明确“零风险”并非绝对可能，而是建立基于历史数据、市场波动及突发冲击的“可承受风险上限”；设定量化指标体系，例如将不良贷款率控制在2.5%以内，核心一级资本充足率维持在10.5%以上，流动性覆盖率（LCR）不低于120%；制定差异化战略，对零售业务侧重操作风险与声誉风险，对信贷业务侧重信用风险与市场风险，对投行业务侧重合规风险与流动性风险；建立动态调整机制，每年年初根据监