长期投资组合的风险量化评估与防控策略研究.docxVIP

长期投资组合的风险量化评估与防控策略研究

目录

一、文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与问题提出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3国内外研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3.1国外研究进展与趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.3.2国内研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.4研究内容与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

1.5研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

二、长期投资组合风险量化评估理论框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.1风险量化评估核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.1.1风险范畴的界定与深化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.1.2投资组