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2026年投研方面测试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.投资组合管理中，_________是指通过分散投资来降低非系统性风险。

2.在有效市场中，股票的预期收益率与_________成正比。

3.风险平价策略中，_________是衡量资产间相关性的重要指标。

4.资本资产定价模型（CAPM）中，_________表示无风险收益率。

5.债券的久期是衡量债券_________的指标。

6.投资者在进行期权交易时，_________是指购买期权合约的权利。

7.在技术分析中，_________是一种常用的趋势线。

8.价值投资的核心思想是寻找_________的股票。

9.资产配置中，_________是指将资金分配到不同类型的资产中。

10.在投资组合中，_________是指投资组合的预期收益率与风险之间的关系。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.投资者可以通过增加投资组合中的资产种类来消除所有风险。（×）

2.在有效市场中，所有投资者都能获得超额收益。（×）

3.风险平价策略中，低相关性资产可以提高投资组合的分散效果。（√）

4.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是理性的。（√）

5.债券的久期越长，其价格对利率变化的敏感度越高。（√）

6.期权交易中，看涨期权和看跌期权是互斥的。（×）

7.技术分析认为市场价格受到供