2026年投资理论考试题及答案.docVIP

2026年投资理论考试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.标准差是衡量______的统计指标。

2.马科维茨投资组合理论的核心是______。

3.资本资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价是指______与______之差。

4.有效市场假说认为，在有效市场中，所有已知信息都已经被______。

5.债券的久期是衡量______对债券价格敏感性的指标。

6.资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数表示______。

7.风险平价理论认为，不同资产的风险溢价与其______成正比。

8.资产定价的套利定价理论（APT）由______提出。

9.债券的收益率曲线反映了不同到期期限债券的______。

10.行为金融学认为，投资者的决策受到______的影响。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.标准差越大，投资组合的风险越高。（）

2.马科维茨投资组合理论假设投资者是理性的。（）

3.资本资产定价模型（CAPM）中的无风险利率通常用短期国库券的收益率表示。（）

4.在有效市场中，投资者无法获得超额收益。（）

5.债券的久期越长，其对利率变化的敏感性越低。（）

6.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者可以无成本地借入和贷出资金。（）

7.风险平价理论认为，不同资产的风险溢价与其市场风险成