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2026时间序列分析常考题型汇总及配套试题答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.弱平稳时间序列的二阶矩特性不包括以下哪项？

A.均值为常数

B.方差为常数

C.自协方差仅与时间间隔有关

D.偏度为常数

2.AR(1)模型Xt=φ1Xt-1+εt（εt为白噪声）的平稳条件是？

A.|φ1|1

B.|φ1|1

C.φ1=1

D.φ1=0

3.MA(q)模型的自相关函数（ACF）特征是？

A.拖尾

B.截尾于q阶

C.截尾于p阶（pq）

D.无规律

4.单位根检验（ADF检验）的原假设是？

A.序列不存在单位根（平稳）

B.序列存在单位根（非平稳）

C.序列是白噪声

D.序列是严平稳

5.对非平稳序列进行d次差分后变为平稳序列，d称为？

A.自回归阶数

B.移动平均阶数

C.差分阶数

D.季节周期

6.ARMA(1,1)模型的偏自相关函数（PACF）特征是？

A.截尾于1阶

B.拖尾

C.截尾于2阶

D.无规律

7.时间序列模型残差白噪声检验最常用的方法是？

A.卡方检验

B.Ljung-Box检验

C.t检验

D.F检验

8.季节性ARIMA模型SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s中，s表示？

A.非季节差分阶数

B.季节差分阶数

C.季节周期长度

D.季节AR阶数

9.时间序列k步