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金融数据分析与模型构建手册（执行版）

第1章金融数据基础与预处理规范

1.1常用金融数据类型解析与特征工程

时间序列数据是金融市场的核心资产，其数值随时间推移呈现周期性波动，主要包含日频数据（如收盘价、成交量）、周频数据（如均线、MACD）及月频数据（如月度收益率），这些数据的特征在于具有明显的趋势性与非平稳性，直接决定了模型预测的精度。结构化数据涵盖了股票账户信息、公司财报文本、债券条款等，其字段定义清晰，便于通过SQL或Excel进行精确筛选，但往往存在大量冗余字段和逻辑冗余，需先进行去重与降维处理才能提取有效特征。

非结构化数据主要包括新闻公告、社交媒体评论及客服聊天记录，这些文本蕴含大量语义信息，但直接输入模型会导致噪声干扰，因此必须经过分词、向量化和去噪处理，才能转化为计算机可理解的数值特征。另类数据（AlternativeData）如卫星图像分析交通拥堵、卫星图像分析大宗商品价格波动、卫星图像分析气象数据等，具有高频更新和全局覆盖优势，能弥补传统公开数据的滞后性与局部性缺陷，是提升模型泛化能力的关键来源。特征工程的核心在于从原始数据中提取对模型训练有意义的变量，包括数值型特征（如日均成交额、波动率）、类别型特征（如行业分类、市场情绪）以及交互特征（如“大盘跌1%且股价跌2%），这些特征直接决定了模型能否捕捉到市场规律。

在进行特征工程